Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли
4. Волатильность
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
Предисловие к первому изданию
Предисловие ко второму изданию
1. Терминология опционного рынка
+
2. Простые стратегии
+
3. Введение в методы оценки теоретической стоимости опционов
+
4. Волатильность
-
Случайное блуждание и нормальное распределение
Математическое ожидание и стандартное отклонение
Цена базового контракта как математическое ожидание распределения
Волатильность как стандартное отклонение
Логнормальное распределение
Дневные и недельные стандартные отклонения
Волатильность и наблюдаемые изменения цены
Кое-что о процентных фьючерсах и опционах
Виды волатильности
Будущая волатильность
Историческая волатильность
5. Использование теоретической стоимости опциона
6. Стоимость опциона и изменение рыночных условий
+
7. Введение в торговлю спредами
+
8. Спреды по волатильности
+
9. Оценка риска
+
10. Бычьи и медвежьи спреды
+
11. Опционный арбитраж
+
12. Досрочное исполнение американских опционов
+
13. Хеджирование с помощью опционов
+
14. Еще раз о волатильности
+
15. Фьючерсы и опционы на фондовые индексы
+
16. Межрыночные спреды
+
17. Анализ позиции
+
18. Модели и реальность
+
Приложение А. Глоссарий опционных терминов
Приложение B. Расчет стоимости опциона
+
Приложение C. Характеристики спредов по волатильности
Приложение D. Что такое правильная стратегия
Приложение E. Синтетические и арбитражные соотношения
Приложение F. Рекомендуемая литература
+
Предметный указатель
Данный блок поддерживает скрол*