Поиск
Закладки
Озвучивание недоступно Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика. Продвинутый курс для начинающих исследователей

Глава 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ

Предыдущая страница

Следующая страница

Глава 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу

Оглавление

Глава 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ-
2.1. Виды зависимости между случайными величинами
2.2. Задачи регрессионного и корреляционного анализа
2.3. Предпосылки, лежащие в основе корреляционного и регрессионного анализа
2.4. Корреляционный момент и парный коэффициент корреляции
2.5. Свойства парного коэффициента корреляции
2.6. Интерпретация коэффициента корреляции
2.7. Корреляционное отношение
2.8. Частный и множественный коэффициенты корреляции
2.8.1. Частный коэффициент корреляции
2.8.2. Множественный коэффициент корреляции
2.9. Техника вычислений при использовании метода наименьших квадратов
2.9.1. Экспериментальные данные представлены в виде последовательности точек
2.9.2. Исходные данные представлены в виде графика зависимости
2.9.3. Метод моментов
2.10. Способы равных сумм и равных площадей
2.10.1. Результаты эксперимента заданы последовательностью точек
2.10.2. Результаты эксперимента заданы непрерывной кривой
2.11. Метод выравнивания
2.12. Двумерный линейный регрессионный анализ. Основные этапы
2.12.1. Оценка параметров уравнения регрессии
2.12.2. Проверка смысла полученного уравнения
2.12.3. Проверка адекватности полученного уравнения опытным данным
2.12.4. Определение погрешности параметров регрессии, построение доверительной области для линии регрессии
2.12.5. Определение степени тесноты найденной связи
2.12.6. Пример оценки корреляционных характеристик
2.13. Пример двумерного линейного регрессионного анализа в среде MS Excel
2.14. Пример двумерного линейного регрессионного анализа в среде STATISTICA
2.15. Примеры расчета доверительных зон для линейной регрессии
2.15.1. Зона с прямолинейной границей
2.15.2. Зона с криволинейной (гиперболической) границей
2.16. Использование конечных разностей для определения показателя степени аппроксимирующего многочлена
2.17. Подбор эмпирической формулы путем проверки выполнения необходимых условий для существования некоторых характерных зависимостей
2.18. Предпосылки метода наименьших квадратов
2.19. Проверка случайного характера остатков
2.20. Проверка гипотезы о несмещенности коэффициентов регрессии
2.21. Гомоскедастичность
2.21.1. Диагностика гетероскедастичности
2.21.2. Тест ранговой корреляции Спирмена
2.21.3. Тест Фишера - Снедекора
2.21.4. Тест Уайта
2.21.5. Критерий Бартлетта
2.21.6. Параметрический тест Гольдфельда - Квандта
2.21.7. Способы устранения гетероскедастичности
2.22. Автокорреляция и ее тестирование
2.22.1. Проверка гипотезы о наличии автокорреляции с помощью критерия Стьюдента
2.22.2. Тест Дарбина - Уотсона для проверки гипотезы о наличии автокорреляции
2.22.3. Тест серий (Бреуша - Годфри)
2.22.4. Q-тест Льюиса - Бокса
2.23. Проверка гипотезы о нормальном распределении остатков
2.24. Общий порядок конструирования многомерной зависимости
2.25. Многомерный линейный регрессионный анализ. Основные этапы
2.26. Отсев незначимых переменных с использованием шагового регрессионного анализа
2.27. Использование чистой регрессии при выборе вида зависимости между несколькими параметрами
2.28. Каскадный регрессионный анализ
2.29. Преодоление проблем межфакторной корреляции
2.29.1. Способы устранения мультиколлинеарности
2.29.2. Использование критерия Фишера - Снедекора для определения совместного предельного вклада группы переменных
2.30. Системы одновременных уравнений
2.30.1. Косвенный метод наименьших квадратов
2.30.2. Схема расчетов в косвенном методе наименьших квадратов
2.30.3. Идентификация параметров системы
2.31. Фиктивные переменные. Тест Чоу
2.31.1. Фиктивные переменные
2.31.2. Тест Г. Чоу
Данный блок поддерживает скрол*