Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Современные меры рисков различной катастрофичности, применения et cetera. Кн. 1
Часть I. Меры катастрофических рисков
Для продолжения работы требуется
Регистрация
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
Предисловие
Часть I. Меры катастрофических рисков
-
Предисловие
Глава 1. Новая мера риска VaR в квадрате (VaR (2) ) и ее вычисление. Случай равномерного и треугольного распределения вероятностей убытков
Глава 2. Новая мера риска VaR в квадрате (VaR (2)) и ее вычисление. Случай общего закона распределения убытков. Сравнение с другими мерами риска
Глава 3. Новые способы измерения катастрофических рисков: меры VaR в степени t и их вычисление
Глава 4. Меры VaR в степени t и ES в степени t как новые подклассы мер катастрофических финансовых рисков во множестве мер риска искажения
Глава 5. О сравнении определенных мер катастрофических рисков
Глава 6. Верхние границы мер финансовых рисков различной степени катастрофичности
Глава 7. О преобразовании различных мер финансовых рисков при их ограничении на исходах, связанных с потерями
Глава 8. Новые меры риска искажения дисперсии. Взаимосвязь с мерами катастрофических рисков
Глава 9. Новые меры риска искажения высших моментов распределения потерь. Взаимосвязь с мерами катастрофических рисков
Данный блок поддерживает скрол*