Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика
Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ НАРУШЕНИИ КЛАССИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
+
Глава 2. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
+
Глава 3. МОДЕЛЬ ПАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ
+
Глава 4. МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
+
Глава 5. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
+
Глава 6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
+
Глава 7. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
+
Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ НАРУШЕНИИ КЛАССИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
-
8.1. Проблема гетероскедастичности
8.1.1. Выявление гетероскедастичности
8.1.1.1. Критерий Спирмена
8.1.1.2. Критерий Голдфельда-Квандта
8.1.1.3. Критерий Бартлетта
8.1.1.4. Критерий дисперсионного анализа (ANOVA-критерий)
8.1.2. Определение формы гетероскедастичности
8.1.2.1. Критерий Уайта
8.1.2.2. Критерий Глейзера
8.2. Условие нормальности в регрессионном анализе
8.2.1. Критерий Жака-Бера
8.2.2. Критерий Неймана-Пирсона
8.2.3. Критерий Колмогорова-Смирнова
8.3. Проблема аномальных наблюдений (выбросов)
8.4. Методы устойчивого оценивания регрессионных моделей
8.4.1. Метод наименьших модулей
8.4.2. LTS-метод
8.4.3. Знаковый метод
8.4.4. LMS-метод
8.5. Проблемы выбора спецификации регрессионных моделей
Контрольные вопросы
Глава 9. МОДЕЛИ С КАЧЕСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ
+
Глава 10. МОДЕЛИ С КАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАВИСИМЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ
+
Глава 11. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
+
Глава 12. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
+
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
КТО ЕСТЬ КТО В ЭКОНОМЕТРИКЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Данный блок поддерживает скрол*