Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика
Глава 6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Поставить закладку
6.1. Специфика временных данных
Для продолжения работы требуется
Регистрация
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
+
Глава 2. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
+
Глава 3. МОДЕЛЬ ПАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ
+
Глава 4. МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
+
Глава 5. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
+
Глава 6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
-
6.1. Специфика временных данных
6.2. Связь случайных процессов и временных рядов
6.3. Типы факторов, определяющих значения временного ряда
6.4. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
6.5. Стационарные временные ряды
6.6. Автокорреляционные функции
6.7. Коррелограммы
6.8. Критерии выявления наличия неслучайных компонент в структуре временного ряда
6.8.1. Критерий серий
6.8.2. Критерий восходящих и нисходящих серий
6.8.3. Критерий Аббе
6.8.4. Критерий разности средних уровней
6.8.5. Критерий Фостера-Стьюарта
6.8.6. Критерий инверсий
Контрольные вопросы
Глава 7. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
+
Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ НАРУШЕНИИ КЛАССИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
+
Глава 9. МОДЕЛИ С КАЧЕСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ
+
Глава 10. МОДЕЛИ С КАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАВИСИМЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ
+
Глава 11. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
+
Глава 12. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
+
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
КТО ЕСТЬ КТО В ЭКОНОМЕТРИКЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Данный блок поддерживает скрол*