Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика
6. Модели регрессии с переменной структурой
Поставить закладку
Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте
просмотр в виде pdf
. Вам доступно 5 стр. из этой главы.
Для продолжения работы требуется
Регистрация
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
Введение
1. Анализ рядов распределения
2. Введение в регрессионный анализ. Классическая модель линейной регрессии
3. Множественный регрессионный анализ
4. Нарушение допущений классической линейной модели
5. Нелинейные модели регрессии
6. Модели регрессии с переменной структурой
7. Системы эконометрических регрессионных уравнений
8. Моделирование одномерного временного ряда
9. Динамические эконометрические модели
10. Корреляция и регрессия по временным рядам
11. Регрессионные модели для панельных данных
Список использованных источников
Приложение А. Квантили распределения χ2(ν)
Приложение Б. Критические значения коэффициента корреляции для уровней значимости 0,05; 0,01
Приложение В. Значения F-критерия Фишера на уровне значимости a= 0,05
Приложение Г. Критические значения t-критерия Стьюдента на уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01
Приложение Д. z - преобразование. Значение величины z для значений R
Приложение Е. Исходные данные для многомерного анализа
Приложение Ж. Распределение критерия Дарбина-Уотсона для положительной автокорреляции на уровне значимости 0,05
Приложение И. Расчет параболического тренда численности населения России
Приложение К. Расчет экспоненциального тренда национального богатства РФ в сопоставимых ценах
Приложение Л. Данные для построения модели с распределенным лагом
Данный блок поддерживает скрол*