Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика
7. Авторегрессионные процессы и их моделирование
Поставить закладку
7.1. Понятие стационарности
Для продолжения работы требуется
Регистрация
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
Введение в эконометрику
+
1. Элементы математической статистики
+
2. Модель парной регрессии
+
3. Модель множественной регрессии
+
4. Понятие о временных рядах
+
5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
+
6. Динамические эконометрические модели
+
7. Авторегрессионные процессы и их моделирование
-
7.1. Понятие стационарности
7.2. Модель авторегрессии AR(p)
Тестирование на единичные корни
7.3. Модель скользящего среднего MA(q)
7.4. Модель авторегрессии и скользящего среднего ARMA
7.5. ARMA-модели
Прогнозирование в модели ARIMA (1,1,0)
7.6. Сезонные модели ARIMA
8. Системы одновременных уравнений
+
Выводы
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ. Значения d1 и d2 критерия Дарбина-Уотсона при уровне значимости 0,05
Данный блок поддерживает скрол*