Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
16px
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика
6. Динамические эконометрические модели
Для продолжения работы требуется
Регистрация
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
Введение в эконометрику
+
1. Элементы математической статистики
+
2. Модель парной регрессии
+
3. Модель множественной регрессии
+
4. Понятие о временных рядах
+
5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
+
6. Динамические эконометрические модели
-
6.1. Типы моделей
6.2. Модели с распределенным лагом
Модель геометрических лагов (модель Койка)
Модель полиномиальных лагов (метод Алмон)
6.3. Модели авторегрессии
6.4. Примеры моделей с лагированными переменными
Модель частичной корректировки
Модель адаптивных ожиданий
7. Авторегрессионные процессы и их моделирование
+
8. Системы одновременных уравнений
+
Выводы
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ. Значения d1 и d2 критерия Дарбина-Уотсона при уровне значимости 0,05
Данный блок поддерживает скрол*