Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика
5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
Введение в эконометрику
+
1. Элементы математической статистики
+
2. Модель парной регрессии
+
3. Модель множественной регрессии
+
4. Понятие о временных рядах
+
5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
-
5.1. Обнаружение гетероскедастичности
5.2. Обобщенный метод наименьших квадратов
5.3. Обнаружение автокорреляции
5.4. Авторегрессионное преобразование
5.5. Автокорреляция с лаговой зависимой переменной
6. Динамические эконометрические модели
+
7. Авторегрессионные процессы и их моделирование
+
8. Системы одновременных уравнений
+
Выводы
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ. Значения d1 и d2 критерия Дарбина-Уотсона при уровне значимости 0,05
Данный блок поддерживает скрол*