Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Основы эконометрики в среде GRETL: учебное пособие
11. Фиктивные переменные (dummy variables)
/
/
Для продолжения работы требуется
Регистрация
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
Введение
1. Линейная регрессионная модель
2. Оценка линейной регрессионной модели
3. Тест Фишера (Fisher test)
4. Тест Стьюдента (t-test)
5. Проверка гипотезы о совместной незначимости коэффициентов
6. Проверка правильности спецификации модели (RESET test)
7. Проверка качества регрессионной модели (коэффициент детерминации), информационные критерии
8. Интерпретация коэффициентов регрессии и прогнозирование
9. Оценка регрессии в логарифмах и интерпретация
10. Проверка линейных ограничений на коэффициенты регрессии
11. Фиктивные переменные (dummy variables)
12. Тест Чоу (test Chow)
13. Мультиколлинеарность (Multicollinearity)
14. Гетероскедастичность (Heteroscedasticity)
15. Автокорреляция (Autocorrelation)
16. Logit- и probit-модели
17. Системы одновременных уравнений
Список литературы
ПО и файлы с данными
Данный блок поддерживает скрол*