Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика
Глава 5. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
Введение
Глава 1. Введение в регрессионный анализ
Глава 2. Проверка гипотез и построение доверительных интервалов
Глава 3. Множественный регрессионный анализ
Глава 4. Нелинейные эконометрические модели
Глава 5. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков
Глава 6. Одномерные модели временных рядов
Глава 7. Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности
Глава 8. Многомерные модели временных рядов
Глава 9. Системы одновременных уравнений
Глава 10. Модели с ограниченными зависимыми переменными
Глава 11. Особенности регрессионного анализа панельных данных
Глава 12. Эконометрическая оценка финансовых рисков с использованием методики RiskMetrics
Глава 13. Эконометрическая оценка рыночных рисков нефинансовых компаний с использованием методики CorporateMetrics
Глава 14. Эконометрическая оценка кредитных рисков с использованием методики CreditMetrics
Примерные темы учебных исследовательских проектов и краткие методические указания по их реализации
Литература
Глоссарий
Данный блок поддерживает скрол*