Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика
ГЛАВА 12. МОДЕЛИ С ЛАГОВЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ
Поставить закладку
12.1. Понятие лаговых переменных
Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте
просмотр в виде pdf
. Вам доступно 7 стр. из этой главы.
Для продолжения работы требуется
Регистрация
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОНОМЕТРИКИ
+
ГЛАВА 2. ГЕНЕРАЛЬНАЯ И ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТИ
+
ГЛАВА 3. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
+
ГЛАВА 4. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
+
ГЛАВА 5. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ
+
ГЛАВА 6. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ
+
ГЛАВА 7. МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ
+
ГЛАВА 8. ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ
+
ГЛАВА 9. МОДЕЛИ БИНАРНОГО ВЫБОРА
+
ГЛАВА 10. РОБАСТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ И НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ
+
ГЛАВА 11. АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
+
ГЛАВА 12. МОДЕЛИ С ЛАГОВЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ
-
12.1. Понятие лаговых переменных
12.2. Модели с распределёнными лагами
12.3. Авторегрессионные модели
12.4. Стационарные процессы
12.5. Автокорреляционная функция ACF и PACF
12.6. Тестирование на стационарность
12.7. Модели стационарных рядов
12.8. Нестационарные процессы
12.9. Коинтеграция
ГЛАВА 13. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
+
ГЛАВА 14. ПАНЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
+
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ЛИТЕРАТУРА
Данный блок поддерживает скрол*