Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Математика финансовых инструментов: модели и методы
Глава 10. Память рынка
Поставить закладку
Проблемы гипотезы эффективного рынка
Для продолжения работы требуется
Регистрация
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
Введение
Глава 1. Понятие финансового инструмента
+
Глава 2. Модели инструментов с детерминированными платежами. Облигации
+
Глава 3. Модели инструментов с собственным риском
+
Глава 4. Моделирование одномерных распределений
+
Глава 5. Моделирование многомерных распределений
+
Глава 6. Задача оценивания параметров совместного распределения
+
Глава 7. Формирование оптимального портфеля
+
Глава 8. Многопериодная модель
+
Глава 9. Барьерные стратегии
+
Глава 10. Память рынка
-
Проблемы гипотезы эффективного рынка
Типы памяти
Моделирование доходностей с учетом памяти рынка
Глава 11. Гипотеза фрактального рынка
+
Глава 12. Обобщенная фрактальная размерность
+
Глава 13. Фрактальное броуновское движение и модели ценообразования
+
Литература
Данный блок поддерживает скрол*