Анализ математических моделей Базель II.
АвторыАлескеров Ф. Т., Андриевская И.К., Пеникас Г.И., Солодков В.М.
ИздательствоФизматлит
Год издания2010
Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным согла- шением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Ба- зель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кре- дитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка. Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капита- ла; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации "Банковское дело". ...
Загружено
2014-07-04