Поиск
Закладки
Озвучить текст Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Теория вероятностей и математическая статистика

РАЗДЕЛ II. СЛУЧАЙНЫЕ ПРСЩЕССЫ

Глава 6. Основные понятия случайных процессов
6.1. Определение случайного процесса и примеры
Для продолжения работы требуется Registration
На предыдущую страницу

Предыдущая страница

Следующая страница

На следующую страницу
РАЗДЕЛ II. СЛУЧАЙНЫЕ ПРСЩЕССЫ
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу

Table of contents

РАЗДЕЛ II. СЛУЧАЙНЫЕ ПРСЩЕССЫ-
Глава 6. Основные понятия случайных процессов
6.1. Определение случайного процесса и примеры
Задачи к 6.1
6.2. Статистические средние характеристики случайных процессов
Задачи к 6.2
Глава 7. Процессы с конечными моментами второго порядка. Корреляционная теория
7.1. Сходимость в среднем квадратичном для случайных процессов
7.2. Непрерывность случайных процессов
Задачи к 7.1, 7.2
7.3. Дифференцируемость случайных процессов
7.4. Интегрирование случайных процессов
7.5. Стохастические обыкновенные дифференциальные уравнения
Задачи к 7.3-7.5
7.6. Разложение случайных процессов по ортогональным функциям
Глава 8. Процессы с независимыми приращениями. Гауссовский и винеровский случайные процессы
8.1. Процессы с независимыми приращениями
8.2. Гауссовский случайный процесс
8.3. Винеровский случайный процесс
Задачи к 8.1-8.3
Глава 9. Марковские случайные процессы и цепи Маркова
9.1. Определения и примеры
Задачи к 9.1
9.2. Однородные цепи Маркова
Задачи к 9.2
Глава 10. цепи Маркова с дискретным временем
10.1. Уравнения Чепмена - Колмогорова
10.2. Нахождение вероятностей переходов с помощью производящих функций
Задачи к 10.1-10.2
10.3. Классификация состояний цепи Маркова по арифметическим свойствам вероятностей перехода
10.4. Классификация состояний по асимптотическим свойствам переходных вероятностей
Задачи к 10.3-10.4
10.5. Эргодические цепи Маркова
10.6. О средних временах переходов между состояниями
10.7. Стационарные цепи Маркова
10.8. Оптимальные стратегии в цепях Маркова
Задачи к 10.5-10.6
Глава 11. цепи Маркова с непрерывным временем
11.1. Некоторые определения и свойства
11.2. Системы дифференциальных уравнений Колмогорова для однородной цепи Маркова с конечным числом состояний
11.3. Процесс гибели и размножения
Задачи к 11.1-11.3
11.4. Анализ марковских систем массового обслуживания
Задачи к 11.4
Глава 12. Непрерывные марковские процессы
12.1. Обобщенное уравнение Маркова
12.2. Диффузионные процессы
12.3. Обратное уравнение Колмогорова
12.4. Уравнение Колмогорова - Фоккера - Планка
Задачи к 12.1-12.4
12.5. Допредельные модели диффузионных процессов
Глава 13. Стохастические интегралы и дифференциальные уравнения
13.1. Стохастический интеграл в форме Ито
13.2. Стохастический интеграл в форме Стратоновича
13.3. Стохастические дифференциальные уравнения
Задачи к 13.1-13.3
Глава 14. Стационарные случайные процессы. Мартинталы
14.1. Стационарные в узком и широком смысле случайные процессы
Задачи к 4.1
14.2. Спектральная плотность случайного процесса
14.3. Эргодическое свойство случайных процессов
Задачи к 14.2-14.3
14.4. Мартингалы
Задачи к 14.4
Глава 15. Применение некоторых случайных процессов
15.1. Применение винеровских процессов и стохастических дифференциальных уравнений в финансовой математике
15.2. Применение уравнения Колмогорова - Фоккера - Планка
Данный блок поддерживает скрол*