Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров
Глава 5 Введение в методы управления капиталом с использованием параметрического подхода
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Посвящение
Введение
Обзор книги
Некоторые распространенные ложные концепции
Сценарии и стратегия худшего случая
Система математических обозначений
Синтетические конструкции в этой книге
Оптимальное количество для торговли и оптимальное f
Глава 1 Эмпирические методы
+
Глава 2 Характеристики торговли фиксированной долей и полезные методы
+
Глава 3 Параметрическое оптимальное f при нормальном распределении
+
Глава 4 Параметрические методы для других распределений
+
Глава 5 Введение в методы управления капиталом с использованием параметрического подхода
-
Расчет волатильности
Банкротство, риск и реальность
Модели ценообразования опционов
Модель ценообразования европейских опционов для всех распределений
Одиночная длинная позиция по опциону и оптимальное f
Одиночная короткая позиция по опциону
Одиночная позиция по базовому инструменту
Торговля по нескольким позициям при наличии причинной связи
Торговля по нескольким позициям при наличии случайной связи
Глава 6 Корреляционные связи и выведение эффективной границы
+
Глава 7 Геометрия портфелей
+
Глава 8 Управление риском
+
Приложение А Тест хи9квадрат
Приложение В Другие распространенные распределения
+
Приложение C Подробнее о зависимости: разворотные точки и тест длины фазы
Список рекомендованной литературы
Указатель
Данный блок поддерживает скрол*