Поиск
Закладки
Озвучить текст Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента

III. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ

3.1. Введение
Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте просмотр в виде pdf. Вам доступно 19 стр. из этой главы.
Для продолжения работы требуется Registration
На предыдущую страницу

Предыдущая страница

Следующая страница

На следующую страницу
III. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу

Table of contents

III. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ-
3.1. Введение
3.2. Рыночные риски: определения и классификация
3.3. Портфельный подход и система управления рисками
3.4. Тактический и стратегический риск-менеджмент
3.5. Измерение риска
3.6. Доходность и волатильность
3.7. Коэффициенты бета и альфа
3.8. Разрывы срочной структуры как мера процентного риска и риска потери ликвидности
3.9. Дюрация и иммунизация портфеля
3.10. Показатели риска производных финансовых инструментов
3.11. Управление рыночным риском портфеля производных финансовых инструментов
3.12. Показатель value at risk (VaR)
3.13. Верификация моделей расчета VaR по историческим данным
3.14. Дельта-нормальный метод
3.15. Дельта-гамма-вега-приближение
3.16. Метод исторического моделирования
3.17. Метод Монте-Карло
3.18. Сравнительный анализ методов расчета VaR
3.19. Предельный VaR, VaR приращения и относительный VaR
3.20. Выбор параметра сглаживания X в методе RiskMetrics
3.21. Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности
3.22. После VaR: иные меры риска
3.23. Современные проблемы риск-менеджмента в России
Литература
Приложение
Данный блок поддерживает скрол*