Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Элементарный курс теории вероятностей. Стохастические процессы и финансовая математика
Глава 5. Условные вероятности и независимость
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Предисловие к четвертому изданию
Предисловие к третьему изданию
Предисловие ко второму изданию
Предисловие к первому изданию
О введении в финансовую математику
Глава 1. Теория множеств
+
Глава 2. Вероятность
+
Глава 3. Комбинаторика
+
Глава 4. Случайные величины
+
Приложение 1. Сигма-алгебры и общее определение случайной величины
Глава 5. Условные вероятности и независимость
-
5.1. Примеры вычисления условных вероятностей
5.2. Основные формулы
5.3. Последовательный выбор
5.4. Урновая схема Пойа
5.5. Независимость и связанные с ней понятия
5.6. Генетические модели
Задачи
Глава 6. Среднее, дисперсия и преобразования случайных величин
+
Глава 7. Пуассоновское и нормальное распределения
+
Приложение 2. Формула Стирлинга и теорема Муавра-Лапласа
Глава 8. От случайных блужданий к цепям Маркова
+
Приложение 3. Мартингалы
Глава 9. Инвестирование на основе средних и дисперсий
+
Приложение 4. Распределение Парето и устойчивые законы
Глава 10. Расчет цены опциона
+
Ответы к задачам
Литература
Функция стандартного нормального распределения
Предметный указатель
Данный блок поддерживает скрол*