Поиск

Закладки

Озвучивание недоступно

Озвучить книгу

Изменить режим чтения

Изменить размер шрифта

Оглавление

Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Эконометрика

9. Временные ряды. Характеристики временных рядов

Предыдущая страница

Следующая страница

Table of contents

Введение

1. Визуальные средства расчета характеристик линейной модели

2. Метод наименьших квадратов

3. Расчет характеристик линейной регрессии

4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Спецификация модели

5. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Мультиколлинеарность

6. Обобщенный метод наименьших квадратов. Выполнение матричных операций

7. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками

8. Регрессионные модели с переменной структурой

9. Временные ряды. Характеристики временных рядов

10. Линейные регрессионные модели с автокоррелированными остатками

11. Методы преобразования нестационарных временных рядов в стационарные. Аналитические и алгоритмические методы выделения неслучайной составляющей временного ряда

12. Модели стационарных временных рядов и их идентификация

13. Система одновременных уравнений. Понятие о косвенном, двухшаговом методе наименьших квадратов для решения систем одновременных уравнений

14. Адаптивные модели прогнозирования

15. Проведение расчетов с помощью программы М Диплом

Литература

Данный блок поддерживает скрол*