Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика
8. Регрессионные модели с переменной структурой
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Введение
1. Визуальные средства расчета характеристик линейной модели
2. Метод наименьших квадратов
3. Расчет характеристик линейной регрессии
4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Спецификация модели
5. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Мультиколлинеарность
6. Обобщенный метод наименьших квадратов. Выполнение матричных операций
7. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками
8. Регрессионные модели с переменной структурой
9. Временные ряды. Характеристики временных рядов
10. Линейные регрессионные модели с автокоррелированными остатками
11. Методы преобразования нестационарных временных рядов в стационарные. Аналитические и алгоритмические методы выделения неслучайной составляющей временного ряда
12. Модели стационарных временных рядов и их идентификация
13. Система одновременных уравнений. Понятие о косвенном, двухшаговом методе наименьших квадратов для решения систем одновременных уравнений
14. Адаптивные модели прогнозирования
15. Проведение расчетов с помощью программы М Диплом
Литература
Данный блок поддерживает скрол*