Поиск
Закладки
Озвучивание недоступно Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов

6. Скользящее (динамическое) разделение смесей вероятностных распределений. CPC-метод: описание и практическое применение

Предыдущая страница

Следующая страница

6. Скользящее (динамическое) разделение смесей вероятностных распределений. CPC-метод: описание и практическое применение
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу

Table of contents

6. Скользящее (динамическое) разделение смесей вероятностных распределений. CPC-метод: описание и практическое применение-
6.1. Общая идея метода скользящего разделения смесей
6.2. Оценивание предполагаемого диффузионного спектра с помощью СРС-метода
6.3. CPC-метод с оцениванием значений диффузионных компонент волатильности
6.3.1. Критерий остановки
6.3.2. Зависимость СРС-метода от выбора начальных приближений
6.3.3. Визуализация результатов
6.3.4. CPC-метод с ядерными оценками компонент волатильности
6.3.5. О влиянии ширины окна на результат применения СРС-метода
6.3.6. О влиянии масштаба (длины интервала времени между наблюдениями) на результат применения СРС-метода
6.3.7. Промежуточные итоги
6.4. СРС-метод с фиксированными значениями компонент волатильности
6.4.1. Основная идея СРС-метода с фиксированными значениями компонент волатильности
6.4.2. СРС-метод с фиксированными значениями компонент волатильности. Случай равномерной сетки
6.4.3. СРС-метод с фиксированными значениями компонент волатильности. Случай неравномерной сетки. Дискретизация пространства компонент волатильности
6.4.4. Сравнительная эффективность СРС-метода с фиксированными значениями компонент волатильности
6.4.5. Сравнение версий СРС-метода с оцениваемыми и фиксированными значениями компонент волатильности
6.4.6. Эффект "насыщения" (эффект "достаточности" числа компонент) масштабных смесей, оцененных СРС-методом. Еще раз о том, что такое волатильность
6.5. СРС-метод с оцениванием диффузионных и динамической компонент волатильности
6.5.1. Интерпретация динамической компоненты волатильности
6.5.2. Оценивание диффузионной и динамической компонент волатильности с помощью ЕМ-алгоритма и его медианных версий
6.5.3. Оценивание диффузионной и динамической компонент волатильности с помощью SЕМ-алгоритма и его медианных версий
6.5.4. Практические выводы
6.6. Исследование динамики корреляционной структуры хаотических стохастических процессов с помощью скользящего разделения смесей многомерных наблюдений
6.7. Примеры применения СРС-метода к анализу влияния информационных интервенций на состояние финансовых рынков
6.7.1. Взрывы в лондонском метро в июле 2005 года
6.7.2. Падение российского рынка в период с февраля по март 2007 года
6.7.3. События в США 11 сентября 2001 года
Данный блок поддерживает скрол*