Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов
5. Статистическое разделение смесей вероятностных распределений
Поставить закладку
5.1. Общая схема решения задачи
Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте
просмотр в виде pdf
. Вам доступно 16 стр. из этой главы.
Для продолжения работы требуется
Registration
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Введение
1. Теоретические основы негауссовых вероятностных моделей хаотических процессов
+
2. Моделирование распределений приращений финансовых индексов смесями нормальных законов
+
3. Некоторые свойства смесей нормальных законов
+
4. Волатильность
+
5. Статистическое разделение смесей вероятностных распределений
-
5.1. Общая схема решения задачи
5.2. Задача разделения смесей вероятностных распределений и методы ее решения
5.2.1. Задача разделения смесей вероятностных распределений
5.2.2. Метод моментов
5.2.3. Метод максимального правдоподобия
5.3. ЕМ-алгоритм и его применение к задаче оценивания неизвестных параметров смесей распределений вероятностей
5.3.1. Предварительные сведения
5.3.2. Общее описание ЕМ-алгоритма
5.3.3. Монотонность ЕМ-алгоритма
5.3.4. Проксимальные алгоритмы (РР-алгоритмы) и их свойства
5.3.5. ЕМ-алгоритм как проксимальный алгоритм
5.3.6. Неподвижные точки ЕМ-алгоритма и локальные максимумы функции правдоподобия
5.3.7. Решение задачи разделения смесей вероятностных распределений с помощью ЕМ-алгоритма
5.3.8. Разделение конечных смесей нормальных распределений с помощью ЕМ-алгоритма
5.3.9. Выбор начальных приближений для ЕМ-алгоритма
5.3.10. Правила остановки ЕМ-алгоритма
5.3.11. Ускоренные версии ЕМ-алгоритма. STEM- и SQUAREM-алгоритмы
5.4. Модификации ЕМ-алгоритма
5.4.1. Медианные модификации ЕМ-алгоритма
5.4.2. SEM-алгоритм
5.4.3. СЕМ-алгоритм
5.4.4. МCЕМ и SAEM-алгоритмы
5.5. EM-алгоритм с большим числом компонент как средство построения непараметрических оценок плотности
5.6. Разделение смесей многомерных нормальных распределений с помощью ЕМ-алгоритма
5.7. Приближенное разделение конечных смесей с помощью метода фиксированных компонент
5.7.1. Основная идея метода фиксированных компонент
5.7.2. Разделение конечных смесей нормальных распределений с фиксированными компонентами при помощи метода наименьших квадратов
5.7.3. Разделение конечных смесей нормальных распределений с фиксированными компонентами при помощи метода наименьших модулей
5.7.4. Разделение конечных смесей нормальных распределений с фиксированными компонентами при помощи "сеточного" метода максимального правдоподобия. "Усеченный" ЕМ-алгоритм
5.7.5. Разделение конечных смесей нормальных распределений с фиксированными компонентами при помощи "сеточного" метода максимального правдоподобия. Алгоритм условного градиента
5.7.6. Приближенное разделение конечных смесей нормальных распределений с помощью "сеточного" метода моментов
5.8. Выбор модели (определение типа и числа компонент смеси)
5.8.1. Некоторые сведения из теории проверки сложных статистических гипотез
5.8.2. Проверка значимости динамической составляющей волатильности с помощью критерия отношения правдоподобия
5.8.3. "Последовательный" критерий отношения правдоподобия для определения числа компонент смеси
5.8.4. Определение числа компонент смеси с помощью SEM-алгоритма
5.8.5. Информационные критерии выбора модели (числа компонент и типа смеси)
5.9. Примеры применения ЕМ-алгоритма в "статическом" режиме
6. Скользящее (динамическое) разделение смесей вероятностных распределений. CPC-метод: описание и практическое применение
+
7. Применение СРС-метода к изучению турбулентности
+
Список литературы
Иллюстрации
Данный блок поддерживает скрол*