Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Теория случайных процессов
Приложение 8. Большие уклонения
/
/
Для продолжения работы требуется
Registration
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Предисловие
Основные обозначения
Глава I. Случайные процессы. Распределения случайных процессов
Глава II. Процессы с независимыми приращениями. Пуассоновские и гауссовские процессы
Глава III. Броуновское движение. Свойства траекторий
Глава IV. Мартингалы. Дискретное и непрерывное время
Глава V. Слабая сходимость мер. Принцип инвариантности
Глава VI. Марковские процессы. Дискретное и непрерывное время
Глава VII. Стационарные процессы. Дискретное и непрерывное время
Глава VIII. Интеграл Ито. Стохастические дифференциальные уравнения
Приложение 1. Доказательство теоремы Колмогорова
Приложение 2. Доказательство теоремы Прохорова
Приложение 3. Доказательства теорем Линдеберга и Дуба
Приложение 4. Доказательство теоремы Бохнера-Хинчина
Приложение 5. Доказательство теоремы Колмогорова-Сегё
Приложение 6. Доказательство строго марковского свойства семейства броуновских движений
Приложение 7. Вероятностное решение задачи Дирихле
Приложение 8. Большие уклонения
Заключительные замечания
Список литературы
Указатель
Данный блок поддерживает скрол*