Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Анализ математических моделей Базель II.
Глава 5. Агрегирование рисков
Поставить закладку
5.1. Расчет совокупного риска (Gross VaR)
Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте
просмотр в виде pdf
. Вам доступно 8 стр. из этой главы.
Для продолжения работы требуется
Registration
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Предисловие
Введение
Глава 1. Эволюция от Базель I к Базель II
+
Глава 2. Кредитный риск
+
Глава 3. Рыночный риск
+
Глава 4. Операционный риск
+
Глава 5. Агрегирование рисков
-
5.1. Расчет совокупного риска (Gross VaR)
5.2. Рекомендации Базель II
5.3. Обзор литературы
5.4. Перечень недостатков Базель II
5.5. Особенности внедрения в России
5.6. Рекомендации регулятору
5.7. Рекомендации коммерческим банкам
5.8. Приложение. Агрегированное стресс-тестирование
Заключение
Библиография
Глоссарий Базель II
Данный блок поддерживает скрол*