Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика
Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ НАРУШЕНИИ КЛАССИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
Для продолжения работы требуется
Registration
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
+
Глава 2. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
+
Глава 3. МОДЕЛЬ ПАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ
+
Глава 4. МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
+
Глава 5. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
+
Глава 6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
+
Глава 7. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
+
Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ НАРУШЕНИИ КЛАССИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
-
8.1. Проблема гетероскедастичности
8.1.1. Выявление гетероскедастичности
8.1.1.1. Критерий Спирмена
8.1.1.2. Критерий Голдфельда-Квандта
8.1.1.3. Критерий Бартлетта
8.1.1.4. Критерий дисперсионного анализа (ANOVA-критерий)
8.1.2. Определение формы гетероскедастичности
8.1.2.1. Критерий Уайта
8.1.2.2. Критерий Глейзера
8.2. Условие нормальности в регрессионном анализе
8.2.1. Критерий Жака-Бера
8.2.2. Критерий Неймана-Пирсона
8.2.3. Критерий Колмогорова-Смирнова
8.3. Проблема аномальных наблюдений (выбросов)
8.4. Методы устойчивого оценивания регрессионных моделей
8.4.1. Метод наименьших модулей
8.4.2. LTS-метод
8.4.3. Знаковый метод
8.4.4. LMS-метод
8.5. Проблемы выбора спецификации регрессионных моделей
Контрольные вопросы
Глава 9. МОДЕЛИ С КАЧЕСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ
+
Глава 10. МОДЕЛИ С КАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАВИСИМЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ
+
Глава 11. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
+
Глава 12. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
+
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
КТО ЕСТЬ КТО В ЭКОНОМЕТРИКЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Данный блок поддерживает скрол*