Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика
Глава 6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
+
Глава 2. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
+
Глава 3. МОДЕЛЬ ПАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ
+
Глава 4. МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
+
Глава 5. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
+
Глава 6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
-
6.1. Специфика временных данных
6.2. Связь случайных процессов и временных рядов
6.3. Типы факторов, определяющих значения временного ряда
6.4. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
6.5. Стационарные временные ряды
6.6. Автокорреляционные функции
6.7. Коррелограммы
6.8. Критерии выявления наличия неслучайных компонент в структуре временного ряда
6.8.1. Критерий серий
6.8.2. Критерий восходящих и нисходящих серий
6.8.3. Критерий Аббе
6.8.4. Критерий разности средних уровней
6.8.5. Критерий Фостера-Стьюарта
6.8.6. Критерий инверсий
Контрольные вопросы
Глава 7. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
+
Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ НАРУШЕНИИ КЛАССИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
+
Глава 9. МОДЕЛИ С КАЧЕСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ
+
Глава 10. МОДЕЛИ С КАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАВИСИМЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ
+
Глава 11. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
+
Глава 12. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
+
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
КТО ЕСТЬ КТО В ЭКОНОМЕТРИКЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Данный блок поддерживает скрол*