Поиск
Закладки
Озвучивание недоступно Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика

Глава 7. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Предыдущая страница

Следующая страница

Глава 7. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу

Table of contents

Глава 7. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ-
7.1. Построение моделей для неслучайных компонент
7.1.1. Построение модели тренда
7.1.2. Построение модели сезонности
7.1.3. Построение смешанных моделей
7.2. Анализ структурных изменений
7.2.1. Понятие структурных изменений
7.2.2. Критерий Чоу
7.2.3. Критерий Гуджарати
7.3. Анализ остатков
7.3.1. Автокорреляция
7.3.1.1. Критерий Дарбина-Уотсона
7.3.1.2. Критерий Бокса-Пирса
7.3.1.3. Критерий Льюинга-Бокса
7.3.2. Простейшие способы оценивания в условиях автокорреляции
7.3.3. Построение модели остатков (ошибок)
7.3.3.1. Модель авторегрессии
7.3.3.2. Модели скользящего среднего
7.3.3.3. Модели Бокса-Дженкинса
7.4. Анализ взаимосвязей временных рядов
7.4.1. Особенности анализа взаимосвязей временных рядов
7.4.2. Модели с распределенными лагами
7.4.2.1. Геометрическая структура Койка
7.4.2.2. Полиномиальная лаговая структура Алмон
7.4.2.3. Интерпретация параметров моделей с распределенными лагами
7.4.3. Модели авторегрессии
7.4.3.1. Метод инструментальных переменных
7.4.3.2. Интерпретация параметров авторегрессионной модели
7.4.4. Коинтегрированные временные ряды
Контрольные вопросы
Данный блок поддерживает скрол*