Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика
Глава 7. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Поставить закладку
7.1. Построение моделей для неслучайных компонент
7.1.1. Построение модели тренда
Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте
просмотр в виде pdf
. Вам доступно 10 стр. из этой главы.
Для продолжения работы требуется
Registration
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
+
Глава 2. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
+
Глава 3. МОДЕЛЬ ПАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ
+
Глава 4. МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
+
Глава 5. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
+
Глава 6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
+
Глава 7. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
-
7.1. Построение моделей для неслучайных компонент
7.1.1. Построение модели тренда
7.1.2. Построение модели сезонности
7.1.3. Построение смешанных моделей
7.2. Анализ структурных изменений
7.2.1. Понятие структурных изменений
7.2.2. Критерий Чоу
7.2.3. Критерий Гуджарати
7.3. Анализ остатков
7.3.1. Автокорреляция
7.3.1.1. Критерий Дарбина-Уотсона
7.3.1.2. Критерий Бокса-Пирса
7.3.1.3. Критерий Льюинга-Бокса
7.3.2. Простейшие способы оценивания в условиях автокорреляции
7.3.3. Построение модели остатков (ошибок)
7.3.3.1. Модель авторегрессии
7.3.3.2. Модели скользящего среднего
7.3.3.3. Модели Бокса-Дженкинса
7.4. Анализ взаимосвязей временных рядов
7.4.1. Особенности анализа взаимосвязей временных рядов
7.4.2. Модели с распределенными лагами
7.4.2.1. Геометрическая структура Койка
7.4.2.2. Полиномиальная лаговая структура Алмон
7.4.2.3. Интерпретация параметров моделей с распределенными лагами
7.4.3. Модели авторегрессии
7.4.3.1. Метод инструментальных переменных
7.4.3.2. Интерпретация параметров авторегрессионной модели
7.4.4. Коинтегрированные временные ряды
Контрольные вопросы
Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ НАРУШЕНИИ КЛАССИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
+
Глава 9. МОДЕЛИ С КАЧЕСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ
+
Глава 10. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
+
Глава 11. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
+
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
КТО ЕСТЬ КТО В ЭКОНОМЕТРИКЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Данный блок поддерживает скрол*