Поиск
Закладки
Озвучивание недоступно Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Методы моделирования и прогнозирования стационарных временных рядов

2 Стационарные временные ряды

Предыдущая страница

Следующая страница

2 Стационарные временные ряды
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу

Table of contents

2 Стационарные временные ряды-
2.1 Предварительный анализ стационарных временных рядов
2.1.1 Описательные характеристики стационарных временных рядов
2.1.2 Выборочные автокорреляционная и частная автокорреляционная функции стационарных временных рядов
2.2 Тестирование отсутствия тренда во временных рядах
Критерий "восходящих" и "нисходящих" серий
2.3 Тестирование сезонности стационарных временных рядов
2.3.1 Критерий "пиков и ям" проверки гипотезы об отсутствии периодичности
2.3.2 Сведение задачи проверки наличия периодичности к задаче дисперсионного анализа
2.4 Сезонная декомпозиция стационарных временных рядов
2.5 Рекуррентное прогнозирование стационарных временных рядов
2.6 Модели стационарных временных рядов и их идентификация
2.6.1 Модели скользящего среднего порядка q (МА(q))
2.6.2 Модели авторегрессии порядка р (AR(p))
2.6.3 Модели авторегрессии скользящего среднего порядка p,q (ARMA(p,q))
2.6.4 Сезонные модели ARMA
2.6.5 Модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH)
2.6.6 Обзор информационных критериев выбора модели
2.7 Пороговые модели авторегрессии
2.8 Тестовые задания для самоконтроля
2.9 Вопросы для самоконтроля
2.10 Практическая часть
2.10.1 Постановка задачи лабораторной работы
2.10.2 Порядок выполнения лабораторной работы в ППП Gretl
2.10.3 Содержание письменного отчета
2.10.4 Вопросы к защите лабораторной работы
Данный блок поддерживает скрол*