Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика
4. Нарушение допущений классической линейной модели
Поставить закладку
Для продолжения работы требуется
Registration
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Введение
1. Анализ рядов распределения
2. Введение в регрессионный анализ. Классическая модель линейной регрессии
3. Множественный регрессионный анализ
4. Нарушение допущений классической линейной модели
5. Нелинейные модели регрессии
6. Модели регрессии с переменной структурой
7. Системы эконометрических регрессионных уравнений
8. Моделирование одномерного временного ряда
9. Динамические эконометрические модели
10. Корреляция и регрессия по временным рядам
11. Регрессионные модели для панельных данных
Список использованных источников
Приложение А. Квантили распределения χ2(ν)
Приложение Б. Критические значения коэффициента корреляции для уровней значимости 0,05; 0,01
Приложение В. Значения F-критерия Фишера на уровне значимости a= 0,05
Приложение Г. Критические значения t-критерия Стьюдента на уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01
Приложение Д. z - преобразование. Значение величины z для значений R
Приложение Е. Исходные данные для многомерного анализа
Приложение Ж. Распределение критерия Дарбина-Уотсона для положительной автокорреляции на уровне значимости 0,05
Приложение И. Расчет параболического тренда численности населения России
Приложение К. Расчет экспоненциального тренда национального богатства РФ в сопоставимых ценах
Приложение Л. Данные для построения модели с распределенным лагом
Данный блок поддерживает скрол*