Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика
3. Модель множественной регрессии
Поставить закладку
3.1. Классическая нормальная линейная регрессионная модель
Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте
просмотр в виде pdf
. Вам доступно 8 стр. из этой главы.
Для продолжения работы требуется
Registration
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Введение в эконометрику
+
1. Элементы математической статистики
+
2. Модель парной регрессии
+
3. Модель множественной регрессии
-
3.1. Классическая нормальная линейная регрессионная модель
3.2. Анализ вариации зависимой переменной
Проверка гипотезы H0: βj = 0
Проверка гипотезы H0: β = β2 = ... = βk = 0
Проверка гипотезы H0: β' = β" (тест Чоу)
Пакет анализа Excel (программа "Регрессия")
3.3. Мультиколлинеарность
Частная корреляция
3.4. Спецификация модели
Влияние отсутствия в модели переменной, которая должна быть включена
Влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена
Замещающие переменные
Лаговые переменные
Инструментальные переменные
Фиктивные переменные
3.5. Производственная функция Кобба-Дугласа
3.6. Линейные регрессионные модели финансового рынка
3.6.1. Формирование оптимального портфеля
3.6.2. Рыночная модель доходности
3.6.3. Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ)
4. Понятие о временных рядах
+
5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
+
6. Динамические эконометрические модели
+
7. Авторегрессионные процессы и их моделирование
+
8. Системы одновременных уравнений
+
Выводы
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ. Значения d1 и d2 критерия Дарбина-Уотсона при уровне значимости 0,05
Данный блок поддерживает скрол*