Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Эконометрика
2. Модель парной регрессии
/
/
Для продолжения работы требуется
Registration
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Введение в эконометрику
+
1. Элементы математической статистики
+
2. Модель парной регрессии
-
2.1. Метод наименьших квадратов
2.2. Анализ вариации зависимой переменной
F-тест на качество оценивания
Случайные составляющие коэффициентов регрессии
2.4. Предпосылки регрессионного анализа
Расчет стандартной ошибки коэффициентов регрессии
Статистические свойства МНК-оценок (a; b)
Проверка гипотезы H0: β = βο
Проверка гипотезы H0: β = 0
Взаимозависимость критериев
2.5. Пакет анализа Excel (программа "Регрессия")
2.6. Нелинейные регрессии
2.7. Прогнозирование в регрессионных моделях
3. Модель множественной регрессии
+
4. Понятие о временных рядах
+
5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
+
6. Динамические эконометрические модели
+
7. Авторегрессионные процессы и их моделирование
+
8. Системы одновременных уравнений
+
Выводы
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ. Значения d1 и d2 критерия Дарбина-Уотсона при уровне значимости 0,05
Данный блок поддерживает скрол*