Поиск

Закладки

Озвучить книгу

Изменить режим чтения

Изменить размер шрифта

Оглавление

Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов

5. Статистическое разделение смесей вероятностных распределений

Поставить закладку

5.1. Общая схема решения задачи

Для продолжения работы требуется Registration

Предыдущая страница

Следующая страница

Введение

1. Теоретические основы негауссовых вероятностных моделей хаотических процессов +

2. Моделирование распределений приращений финансовых индексов смесями нормальных законов +

3. Некоторые свойства смесей нормальных законов +

4. Волатильность +

5. Статистическое разделение смесей вероятностных распределений -

5.1. Общая схема решения задачи

5.2. Задача разделения смесей вероятностных распределений и методы ее решения

5.2.1. Задача разделения смесей вероятностных распределений

5.2.2. Метод моментов

5.2.3. Метод максимального правдоподобия

5.3. ЕМ-алгоритм и его применение к задаче оценивания неизвестных параметров смесей распределений вероятностей

5.3.1. Предварительные сведения

5.3.2. Общее описание ЕМ-алгоритма

5.3.3. Монотонность ЕМ-алгоритма

5.3.4. Проксимальные алгоритмы (РР-алгоритмы) и их свойства

5.3.5. ЕМ-алгоритм как проксимальный алгоритм

5.3.6. Неподвижные точки ЕМ-алгоритма и локальные максимумы функции правдоподобия

5.3.7. Решение задачи разделения смесей вероятностных распределений с помощью ЕМ-алгоритма

5.3.8. Разделение конечных смесей нормальных распределений с помощью ЕМ-алгоритма

5.3.9. Выбор начальных приближений для ЕМ-алгоритма

5.3.10. Правила остановки ЕМ-алгоритма

5.3.11. Ускоренные версии ЕМ-алгоритма. STEM- и SQUAREM-алгоритмы

5.4. Модификации ЕМ-алгоритма

5.4.1. Медианные модификации ЕМ-алгоритма

5.4.2. SEM-алгоритм

5.4.3. СЕМ-алгоритм

5.4.4. МCЕМ и SAEM-алгоритмы

5.5. EM-алгоритм с большим числом компонент как средство построения непараметрических оценок плотности

5.6. Разделение смесей многомерных нормальных распределений с помощью ЕМ-алгоритма

5.7. Приближенное разделение конечных смесей с помощью метода фиксированных компонент

5.7.1. Основная идея метода фиксированных компонент

5.7.2. Разделение конечных смесей нормальных распределений с фиксированными компонентами при помощи метода наименьших квадратов

5.7.3. Разделение конечных смесей нормальных распределений с фиксированными компонентами при помощи метода наименьших модулей

5.7.4. Разделение конечных смесей нормальных распределений с фиксированными компонентами при помощи "сеточного" метода максимального правдоподобия. "Усеченный" ЕМ-алгоритм

5.7.5. Разделение конечных смесей нормальных распределений с фиксированными компонентами при помощи "сеточного" метода максимального правдоподобия. Алгоритм условного градиента

5.7.6. Приближенное разделение конечных смесей нормальных распределений с помощью "сеточного" метода моментов

5.8. Выбор модели (определение типа и числа компонент смеси)

5.8.1. Некоторые сведения из теории проверки сложных статистических гипотез

5.8.2. Проверка значимости динамической составляющей волатильности с помощью критерия отношения правдоподобия

5.8.3. "Последовательный" критерий отношения правдоподобия для определения числа компонент смеси

5.8.4. Определение числа компонент смеси с помощью SEM-алгоритма

5.8.5. Информационные критерии выбора модели (числа компонент и типа смеси)

5.9. Примеры применения ЕМ-алгоритма в "статическом" режиме

6. Скользящее (динамическое) разделение смесей вероятностных распределений. CPC-метод: описание и практическое применение +

7. Применение СРС-метода к изучению турбулентности +

Список литературы

Иллюстрации

Данный блок поддерживает скрол*

5. Статистическое разделение смесей вероятностных распределений

Table of contents