Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов
4. Волатильность
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Введение
1. Теоретические основы негауссовых вероятностных моделей хаотических процессов
+
2. Моделирование распределений приращений финансовых индексов смесями нормальных законов
+
3. Некоторые свойства смесей нормальных законов
+
4. Волатильность
-
4.1. Понятие волатильности
4.2. Возможные подходы к определению и интерпретации волатильности
4.2.1. Теоретико-вероятностные характеристики изменчивости случайного процесса
4.2.2. Историческая (статистическая) волатильность
4.2.3. Неявная (подразумеваемая) волатильность
4.2.4. Вариационная волатильность
4.2.5. Различные интерпретации волатильности
4.2.6. Волатильность и информация. "Структурные" и "временные" компоненты волатильности
4.3. Подход, основанный на модели смеси распределений вероятностей
4.3.1. Декомпозиция волатильности
4.3.2. Разложение классической волатильности на динамическую и диффузионную компоненты
4.3.3. Преобразование волатильности при временном скейлинге
4.3.4. Диффузионный спектр и предполагаемый диффузионный спектр
5. Статистическое разделение смесей вероятностных распределений
+
6. Скользящее (динамическое) разделение смесей вероятностных распределений. CPC-метод: описание и практическое применение
+
7. Применение СРС-метода к изучению турбулентности
+
Список литературы
Иллюстрации
Данный блок поддерживает скрол*