Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Модели оценки экономического капитала коммерческого банка
Глава 3. Внутренние модели оценки капитала под рыночный риск
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Введение
Глава 1. Концептуальный подход к оценке экономического капитала кредитной организации
+
Глава 2. Алгоритм определения капитала под кредитный риск на основе внутренних рейтингов
+
Глава 3. Внутренние модели оценки капитала под рыночный риск
-
3.1. Определение капитала для покрытия рыночного риска дельта-нормальным методом
3.2. Оценка капитала для покрытия рыночного риска методом Монте-Карло
Глава 4. Совершенствование моделей определения капитала под операционный риск
+
Глава 5. Реализация концепции доходности капитала с учетом риска
Заключение
Приложения
Список использованных источников
Данный блок поддерживает скрол*