Поиск
Закладки
Озвучивание недоступно Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Управление рисками в компании

Часть 1

Для продолжения работы требуется Registration

Предыдущая страница

Следующая страница

Часть 1
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу

Table of contents

Часть 1-
Общая структура кейса
Подробная структура кейса
Справочная информация по кейсу "УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В КОМПАНИИ"
КУРС 1. АНАЛИЗ РИСКА
Блок 1. Графическое представление рисков
Задание 1. Расчет дохода
Задание 2. Формирование гистограммы
Задание 3. Формирование функции плотности и функции распределения
Задание 4. Расчет асимметрии и эксцесса
Задание 5. Расчет эксцесса
Блок 2. Дисперсия и стандартное отклонение
Задание 6. Расчет дисперсии
Задание 7. Расчет годовой и межпериодной дисперсии
Задание 8. Расчет стандартного отклонения
Задание 9. Расчет годового и межпериодного стандартного отклонения
Задание 10. Расчет полудисперсии и полустандартного отклонения
Блок 3. Модели для расчета волатильности
Задание 11. Расчет скользящей волатильности
Задание 12. Расчет скользящей волатильности с линейно убывающими весами и с экспоненциально убывающими весами
Задание 13. Расчет волатильности с помощью модели EWMA
Задание 14. Расчет волатильности с помощью модели ARCH
Задание 15. Расчет волатильности с помощью модели GARCH
Задание 16. Прогнозирование цен и стоимости с помощью стохастических процессов
КУРС 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ
Блок 1. Различные виды стоимости под риском и нижние частичные моменты, а также теория экстремальной стоимости
Задание 1. Расчет стоимости под риском с дискретным распределением вероятности
Задание 2. Расчет относительной стоимости при риске (отклонения стоимости при риске) с дискретным распределением вероятности
Задание 3. Расчет условной стоимости под риском или ожидаемого дефицита с дискретным распределением вероятности
Задание 4. Расчет стоимости под риском с непрерывным распределением вероятности
Задание 5. Расчет условной стоимости под риском или ожидаемого дефицита с непрерывным распределением вероятности
Задание 6. Вычисление нижних частичных моментов: вероятность недостатка
Задание 7. Вычисление нижних частичных моментов: значение ожидания дефицита
Задание 8. Расчет нижних частичных моментов: дисперсия дефицита
Задание 9. Стоимость под риском для нелинейных ценовых функций: Облигации
Задание 10. Теория экстремальных значений
Задание 11. Меры риска в сравнении
Блок 2. Определение рисков портфеля
Задание 12. Метод вариации-ковариации: матрица вариации-ковариации и портфельный риск
Задание 13. Метод вариации-ковариации: расчет стоимости под риском и условной стоимости под риском
Задание 14. Историческое моделирование
Задание 15. Моделирование методом Монте-Карло: нормально распределенные параметры риска
Задание 16. Моделирование методом Монте-Карло: калиброванные параметры риска
Задание 17. Моделирование методом Монте-Карло на основе функций Копулы
Блок 3. Хеджирование подлежащих страхованию рисков и моделирование нехеджируемых рисков
Задание 1. Хеджирование рисков процентных ставок с помощью фьючерсов денежного рынка и соглашений о форвардных ставках (FRA)
Задание 2. Хеджирование рисков процентных ставок с помощью процентных свопов
Задание 3. Хеджирование рисков процентных ставок с помощью опционов (Caplet )
Задание 4. Бизнес-планирование на основе моделирования: определение параметров риска для моделирования бизнес-плана методом Монте-Карло
Задание 5. Планирование на основе моделирования: перенос параметров риска для симуляции Монте-Карло в бизнес-план
Задание 6. Планирование на основе моделирования: агрегирование рисков с использованием моделирования Монте-Карло и анализа рисков
Данный блок поддерживает скрол*