Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Математика финансовых инструментов: модели и методы
Глава 7. Формирование оптимального портфеля
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Введение
Глава 1. Понятие финансового инструмента
+
Глава 2. Модели инструментов с детерминированными платежами. Облигации
+
Глава 3. Модели инструментов с собственным риском
+
Глава 4. Моделирование одномерных распределений
+
Глава 5. Моделирование многомерных распределений
+
Глава 6. Задача оценивания параметров совместного распределения
+
Глава 7. Формирование оптимального портфеля
-
Оптимальный портфель в концепции риск-доходность. Постановка задачи
Целевая функция
Задача с ограничениями на короткие продажи
Общая постановка задачи оптимизации портфеля с линейными ограничениями
Формирование оптимального портфеля в концепции "риск-доходность"
Построение эффективной границы
Глава 8. Многопериодная модель
+
Глава 9. Барьерные стратегии
+
Глава 10. Память рынка
+
Глава 11. Гипотеза фрактального рынка
+
Глава 12. Обобщенная фрактальная размерность
+
Глава 13. Фрактальное броуновское движение и модели ценообразования
+
Литература
Данный блок поддерживает скрол*