Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Теория случайных процессов
Глава VIII. Интеграл Ито. Стохастические дифференциальные уравнения
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Предисловие
Основные обозначения
Глава I. Случайные процессы. Распределения случайных процессов
Глава II. Процессы с независимыми приращениями. Пуассоновские и гауссовские процессы
Глава III. Броуновское движение. Свойства траекторий
Глава IV. Мартингалы. Дискретное и непрерывное время
Глава V. Слабая сходимость мер. Принцип инвариантности
Глава VI. Марковские процессы. Дискретное и непрерывное время
Глава VII. Стационарные процессы. Дискретное и непрерывное время
Глава VIII. Интеграл Ито. Стохастические дифференциальные уравнения
Приложение 1. Доказательство теоремы Колмогорова
Приложение 2. Доказательство теоремы Прохорова
Приложение 3. Доказательства теорем Линдеберга и Дуба
Приложение 4. Доказательство теоремы Бохнера-Хинчина
Приложение 5. Доказательство теоремы Колмогорова-Сегё
Приложение 6. Доказательство строго марковского свойства семейства броуновских движений
Приложение 7. Вероятностное решение задачи Дирихле
Приложение 8. Большие уклонения
Заключительные замечания
Список литературы
Указатель
Данный блок поддерживает скрол*