АвторыКибзун А.И., Кан Ю.С.
Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями
ИздательствоФизматлит
Тип изданиямонография
Год издания2009
Скопировать биб. запись
Для каталогаКибзун, А. И. Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями / Кибзун А. И. , Кан Ю. С. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 372 с. - ISBN 978-5-9221-1148-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922111485.html (дата обращения: 13.11.2024). - Режим доступа : по подписке.
АннотацияВ книге освещается современное состояние раздела теории стохастических оптимизационных задач, целевыми функциями которых являются функции вероятности и квантили. В приложениях рассматриваемые постановки обычно связаны с принятием решений в условиях неопределенности с учетом риска или требований надежности. Излагаются основы качественной теории, включающей такие традиционные вопросы, как непрерывность, гладкость и свойства выпуклости критериальных функций. Приводятся статистические оценки, детерминированные границы функций вероятности и квантили, а также основанные на них аналитические методы и численные алгоритмы решения рассматриваемых задач. Теоретические положения иллюстрируются многочисленными академическими примерами и решенными прикладными задачами экономического и технического характера.