АвторыАлескеров Ф. Т., Андриевская И.К., Пеникас Г.И., Солодков В.М.
Анализ математических моделей Базель II.
ИздательствоФизматлит
Тип изданияучебное пособие
Год издания2010
Скопировать биб. запись
Для каталогаАлескеров, Ф. Т. Анализ математических моделей Базель II. / Алескеров Ф. Т. , Андриевская И. К. , Пеникас Г. И. , Солодков В. М. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 288 с. - ISBN 978-5-9221-1142-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922111423.html (дата обращения: 19.12.2024). - Режим доступа : по подписке.
АннотацияДано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным согла- шением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Ба- зель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кре- дитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка. Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капита- ла; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации "Банковское дело".