АвторыЖданов И.Ю., Жданов В.Ю.
Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке
ИздательствоПроспект
Тип изданияучебное пособие
Год издания2020
Скопировать биб. запись
Для каталогаЖданов, И. Ю. Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке : учебное пособие / Жданов И. Ю. , Жданов В. Ю. - Москва : Проспект, 2020. - 128 с. - ISBN 978-5-392-29933-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392299331.html (дата обращения: 23.12.2024). - Режим доступа : по подписке.
АннотацияВ книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка.<br> Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета. <br>Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и "квази-Шарпа". Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний. <br>Книга будет полезна инвесторам, портфельным управляющим, специалистам в области финансов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также студентам, научным работникам, аспирантам, преподавателям.